Scrollbaren...

<style type="text/css">
BODY{
    scrollbar-3d-light-color: #336699;
    scrollbar-arrow-color: #336699;
    scrollbar-base-color: #ffffff;
    scrollbar-dark-shadow-color: #336699;
    scrollbar-face-color: #ffffff;
    scrollbar-highlight-color: #336699;
    scrollbar-shadow-color: #ffffff; }
</style>

Kan man ikke lave det i en ekstern css-fil?

jo da, så skal du bare indsætte det i den sådan

BODY{
    scrollbar-3d-light-color: #336699;
    scrollbar-arrow-color: #336699;
    scrollbar-base-color: #ffffff;
    scrollbar-dark-shadow-color: #336699;
    scrollbar-face-color: #ffffff;
    scrollbar-highlight-color: #336699;
    scrollbar-shadow-color: #ffffff; }

Så virker det ikke...

Min css-fil ser således ud:
/* Indstillinger for menuen */

A.Menu:LINK {
color: #FFFFFF;
text-decoration:none;
}

A.Menu:ACTIVE {
color: #FFFFFF;
text-decoration:none;
}

A.Menu:VISITED {
color: #FFFFFF;
text-decoration:none;
}

A.Menu:HOVER {
color: #FFFFFF;
text-decoration:none;
}

/* Indstillinger for alt andet */

A:LINK {
color: #000000;
text-decoration:underline;
}

A:ACTIVE {
color: #000000;
text-decoration:underline;
}

A:VISITED {
color: #000000;
text-decoration:underline;
}

A:HOVER {
color: red;
text-decoration:underline;
}

/* Indstillinger for scrollbaren */

BODY{
    scrollbar-3d-light-color: #336699;
    scrollbar-arrow-color: #336699;
    scrollbar-base-color: #ffffff;
    scrollbar-dark-shadow-color: #336699;
    scrollbar-face-color: #ffffff;
    scrollbar-highlight-color: #336699;
    scrollbar-shadow-color: #ffffff; }

Men den viser bare det normale...

hmm, det forstår jeg ikke, det virker her, har du husket at uploade efter at du har gemt ændringen, og for en sikkerheds skyld, så tryk Ctrl+F5 for at få tømt cache´en

Ændringerne i scroll-baren kan først ses med Internet Explorer 5.5+

Jeg kører det hele fra harddisken og har IE v. 6.0...

Kan det have noget med måden jeg henter css fileb ind på?

Sådan gør jeg:
<link rel="stylesheet" href="script/stylesheet.css" type="text/css">

det burde det ikke, med mindre at der ikke er en mappe der hedder script

SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff;
    SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #336699;
    SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff;
    SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #336699;
    SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #336699;
    SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff;
    SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #336699;

Prøv denne i stedet, ellers må det være din henvisningsadresse til filen der er forkert. Jeg mener måske skal der stå:
href="../script/stylesheet.css" - eller hvad ved jeg.

www.w3schools.com/css

takker for point :-)