Hvorfor virker min PHP ikke ?

Dette er min første PHP-fil:

<html>
<head>
  <title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Hello World</p>'; ?>
</body>
</html>

Hvis min Apache-server kører regner jeg med, at jeg bare kan åbne filen med IE og koden vil virke.
Men når jeg åbner filen med IE er siden bare tom. Så det må have noget at gøre med min opsætning af Apacte. Nogen der kan hjælpe ?