slette alle sessions

$_SESSION = array();
session_destroy();

Omend brugeren stadig har en cookie med session_name(), men filen tømmes for indhold

Nej, den sletter den session for den bruger der kører koden.

Og så skal du huske session_start... Den "korrekte" kode er på php.net:

<?php
// Initialize the session.
// If you are using session_name("something"), don't forget it now!
session_start();

// Unset all of the session variables.
$_SESSION = array();

// If it's desired to kill the session, also delete the session cookie.
// Note: This will destroy the session, and not just the session data!
if (isset($_COOKIE[session_name()])) {
  setcookie(session_name(), '', time()-42000, '/');
}

// Finally, destroy the session.
session_destroy();
?>

http://dk.php.net/session_destroy

hmm ok jeg synes bare ikke altid den sletter session'en fra den bruger som kører koden. Men jeg gør det åbenbart rigtigt så ?

Nope, prøv at erstatte din kode med det som jeg har pastet fra php.net :)