Beskyttelse af modtagede filer fra msn

Har et problem med windows xp.
Hver gang jeg modtager en fil over msn, og skal til at åbne den, kommer der en besked hvor der står at den er beskyttet af windows. Og filen er ikke blevet gemt i nogen mappe, jeg kan se.
Heller ikke i modtagne filer, som de filer fra msn, normalt kommer til at ligge i.

Hvordan kan jeg slå det fra, og hvor ligger de filer jeg modtager?

På forhånd tak.