Onclick-event for dymaniske objekter

Jeg har oprettet en TPanel dynamisk, og tilført den en Onclick.

Onclick-event ser således ud:

procedure TForm1.ClickMe(Sender : TObject);
var
PanelName : TPanel;
begin
  PanelName := (Self.FindComponent('MyNewPanel1') as TPanel);

  with (Sender as TPanel) do
    ShowMessage('You clicked me ' + PanelName.caption);
end;

Men nu er det jo sådan, at når jeg klikker på den, ved jeg jo ikke på forhånd hvad den hedder. Jeg ved jo ikke, om den hedder "MyNewPanel1" eller om den hedder MyNewPanel228, eller hvor mange der nu er oprettet.

Derfor vil jeg have den til at udskrive hvilket navn objektet har, som jeg har klikket på.

Jeg har forsøgt med FindComponent(sender), men det virker ikke. Så hvordan finder jeg navnet på det objekt, som jeg har klikket på?