Jar fil

Jeg har et program (terminal, ingen grafik osv) som jeg godt vil have til at starte ved hjælpe af en .jar fil.
Altså, en fil ligesom en .exe fil, som starter kommandopromt/programmet når man åbner filen.
Er det muligt, eller er der en anden måde at gøre det på?
Jeg har prøvet at bruge BlueJ til at lave en .jar fil, har også sat main metoden. Men når jeg klikker på min .jar fil, sker der ingenting?
Det skal lige siges at jeg ikke er den skrappeste til Java!