Exceptions i en tråd

Er der mon  nogle der kan guide mig lidt på vej med ovenstående.

Jeg har en unit med en tråd (TDownloadThread) klassen og en kaldeklasse (TDownloadThreadRunner) til at kalde tråden. Der finder kun én tråd, og denne styrer en downloadprocs af xml filer via nettet. Jeg ønsker at kunne fange en Exception hos vedkommende der bruger min TDownloadThreadRunner men kan ikke rigtig få det til at spille!?

Lidt psudo kode:
::
procedure TDownloadThreadRunner.Start;
begin
  if FThreadRunning then
  begin
    FDownloadThread.Free;
    raise ThreadRunningException.Create('Thread allready running');
  end;

  if Assigned(FOnProcessStarted) then
    FOnProcessStarted(self);

  FDownloadThread := TDownloadThread.Create(FDownloadFile, FDownloadToFile, FThreadPriority);
  FDownloadThread.OnTerminate := HandleThreadTermination;
  FDownloadThread.Status := FOnStatus;

  FProcessingComplete:= true;
end;

procedure TDownloadThreadRunner.HandleThreadTermination(Sender: TObject);
begin
  FThreadRunning:= false;

  if FDownloadThread.FError then
    FCompleteWithoutErrors:= true;

  if Assigned(FOnProcessTerminated) then
  begin
    FOnProcessTerminated(FDownloadThread.FException); //OBS
  end;
end;

::

procedure TDownloadThread.HandleException;
begin
  FException := Exception(ExceptObject);
  FError:= true;
end;

procedure TDownloadThread.Execute;
var OnlineControl: TOnlineCtrl;
    HTTPResult: string;
begin
  OnlineControl := TOnlineCtrl.Create;

  if OnlineControl.Dial(false) = dr_Error then
  begin
    OnlineControl.Free;
    raise ConnectionErrorException.Create('Error while connecting to the Internet');
  end
  else
  begin
    try
      try
        HTTPResult := DownloadFile(FFile);
      except
        HandleException;
      end;
    finally
      OnlineControl.HangUp(false);
      OnlineControl.Free;
    end;

    if not(FError) then
      SaveFile(ToFile, HTTPResult);
  end;
end;

Mit kaldende program:
::
  DownloadThreadRunner                := TDownloadThreadRunner.Create;
  DownloadThreadRunner.DownloadFile  := 'http://www. ...';
  DownloadThreadRunner.DownloadToFile := 'c:\...';
  DownloadThreadRunner.ThreadTerminated := Terminate;
  DownloadThreadRunner.OnStatus      := Status; //Dette virker fint, jeg har en statusbar på min form
  DownloadThreadRunner.Start;
::

procedure Terminate(Sender: TObject);
var E: Exception;
begin
  if DownloadThreadRunner.CompleteWithoutErrors then //virker fint


  if ((Sender <> nil) and (Sender is Exception)) then //virker ikke
::
end;


I Delphi's hjælp fremgår det ved OnTerminate (TThread): Occurs after the thread's Execute method has returned and before the thread is destroyed.

Min idé er at tråden ved fejl kaster en Exception, som jeg håber at kunne fange i OnTerminate ... men det virker ikke!?

Kan nogle hjælpe mig på vej?

Mvh. Morten