Ja, det kaldes en Win32 applikation og kan ikke laves i PHP. Du kan muligvis køre det som et script via en interpreter, men du får det aldrig til at ligne et egentligt program.
Hvis du vil i gang med at lave Win32/64 (lad os bare kalde det for Windows) programmer, og du i forvejen er ret glad for PHPs syntax o.l., så er C/C++ nok et super sted for dig at starte. C++ er det man kalder objekt orienteret, hvor C ikke er. De har begge sine fordele og ulemper som fx at C generelt giver hurtigere kode end C++. Men det er ikke noget du skal bekymre dig om til at starte med.
Udover C og C++ findes der massere af andre programmerings-sprog og IDEs til at lave Windows programmer, hvor Delphi (som er baseret på Object Pascal) er meget udbredt blandt folk og firmaer som skal lave komplicerede GUIs, fordi det er så nemt og hurtigt i forhold til C/C++.
Nogen vil nok også anbefale dig .NET, men jeg har ikke roddet med det siden det kom ud - og dengang var det både ustabilt, langsomt og det krævede brugeren skulle installere et Framework udover programmet (det var uacceptabelt, for det meste) - og så var ens kode utroligt dårligt beskyttet. Men det har nok ændret sig.
Her er nogle introduktioner til de forskellige sprog du kan lave Windows programmer med:
C:
http://www.cprogramming.com/tutorial/c/lesson1.htmlC++:
http://www.cprogramming.com/tutorial/lesson1.htmlDelphi:
http://delphi.about.com/od/beginners/l/aa050702a.htm