Installation af Steam

Hej med jer.

Jeg har købt et spil (gode gamle Stronghold) over Steam, men har ikke installeret klienten endnu. Jeg downloader installeren på Steams egen hjemmeside, men når jeg forsøger at køre den kommer følgende meddelelse:
"Denne installationspakke kunne ikke åbnes. Kontakt programforhandleren for at kontrollere, at dette er en gyldig Windows Installer-pakke."
Hvad filan gør man som semi-analog?

Tak :)
VH Anders