Hjælp til nybegynder!!

Hvordan kører man et java-program? Jeg har lagt JavaTM 2 Platform, Standard Edition ind på min win2k maskine.
Jeg skriver i kommandolinien "Java Hej" , men får flg meddelelse:
java.lang.NoclassDefFoundError: Hej

Programmet jeg prøver at køre ser sådan ud:

public class Hej
{
  public static void main (String[] args)
  {
      System.out.println ("A quote by Abraham Lincoln:");

      System.out.println ("Whatever you are, be a good one.");
  }
}