Maksimum DrawDown
Hej alle I Excel-hajerJeg håber I kan/vil hjælpe med et problem. Jeg har behov for at finde og beregne Maksimum DrawDown for en given tidsserie.
DrawDown er det største fortløbende tab over en given periode. Samlet tab vil sige, at indeks for en dag er mindre end indeks for den forgående dag (negativ ændring). Antallet af sammenhængende dage hvor dette er sandt, skal findes og det samlede tab over disse dage beregnes.
Tilsvarende skal findes det største fortløbende gevinst over en give periode.
Jeg ved ikke om løsningen ligger i Excel eller om der lidt VBA koder til (evt. en User Defined Function)?
