Ændring af hændelse ved klik på X

lav en metode, og hægt den på Close-eventen

this.Closing += new System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.Form1_Closing);

private void Form1_Closing(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
    //Do stuff

    //Du kan sætte "e.Cancel = true;" hvis du vil stoppe lukningen
}