Det kommer meget an på hvordan det skal benyttes. Er det til dig selv så du kan køre dine java programmer uden en prompt/shell eller IDE? Eller er det slutbrugeren der skal kunne gøre det?
Det bedste er vel at undersøge om den IDE du bruger til at skrive dine programmer i kan lave en executable Jar for dig? Langt de fleste har sådan funktionalitet indbygget (e.g. Eclipse, BlueJ, etc.).
Der findes dog programmer såsom java runner (
http://downloads.zdnet.co.uk/0,39025604,39047555s,00.htm)
der kan køre dine class filer som om de var exe filer – dog gælder dette kun Windows og er ikke særlig fordelagtigt hvis en slutbruger skal køre programmet.