Database adgang

Jeg skal have hevet nogen data ud af min MSSQL database, men kan simpel hen ikke finde ud af det.. Jeg har fået lavet følgende:

Dim dd As New SqlDataAdapter
        Dim ds As New DataSet
        Dim MyConnection As SqlConnection = New SqlConnection("")
        MyConnection.Open()

        dd.SelectCommand = New SqlCommand("SELECT * FROM Bills WHERE Month = '2'")

        dd.Fill(ds)

        For Each myRow As DataRow In ds.Tables(0).Rows
            MsgBox(myRow.Item(1))
        Next

Men det virker jo så ikke.. Jeg ved ikke hvordan min connection string skal se ud.. I min my.mysettings har jeg en connectionstring som ser således ud:
Data Source=|DataDirectory|\Data.sdf

Hvordan får jeg det til at virke??