GetLastError() !?!

jeg har et lille problem med med funktionen GetLastError. Jeg har lavet en marco til at håndtere mine fejl, i princippet virker den ligesom den i har på http://www.eksperten.dk/spm/62315


Jeg har lavet en lille \"fejl\" rutine i mit program:

AnsiString FileName = \"asdfs.bmp\";
try
{
  Image1->Picture->LoadFromFile(FileName);
}
catch(...)
{
  DiaplayLastError();
}

Jeg har vel og mærkedet ikke et billed på min computer, der hedder \"asdfs.bmp\", så jeg er sikker på at jeg laver en fejl, og catch sætningen bliver også udført. Problemet er bare, at GetLastError altid returnere 0, altså ingen fejl !?! jeg har også prøvet at lave andre fejl i min try (fx. devide by zero, skrive i skrivebeskyttet fil...), men jeg får altid fejlen \"Ingen fejl!\".

Hvad gør jeg forkert ?
ps. bruger w2k og bcb5