Jeg går ud fra at det du ønsker at lave er en "Application Desktop Toolbar" eller APPBAR til det skal du bl.a. bruge SHAppBarMessage funktionen (
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/shellcc/platform/shell/reference/functions/shappbarmessage.asp) samt APPBARDATA struct'en (
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/shellcc/platform/shell/reference/structures/appbardata.asp) samt oprette en callback til din application bar, det ville fylde for meget at paste koden ind her, men på CodeGuru er der et ganske glimrende eksempel:
http://www.codeguru.com/cpp/com-tech/shell/article.php/c1343/Du kan downloade koden og se hvordan de har gjort, du kan endda direkte bruge den i din egen applikation.