oprettelse af cookie

Jeg forsøger at oprette en cookie i VB .NET men den bliver ikke gemt på HDD.
Her er koden jeg bruger

Dim MyCookieCollection As New HttpCookieCollection()
Dim MyCookie As New HttpCookie("LastVisit")
MyCookie.Value = DateTime.Now().ToString()
MyCookieCollection.Add(MyCookie)

(ex. fra dyn. hjælp)
mangler jeg noget???