Det letteste er nu at lave om på linket, så det fylder hele cellen (ellers skal du ud i noget javascript, da IE ikke kan bruge :hover pseudo-elementet (som det så fint hedder) på andet end links:
<style type="text/css">
TABLE.menu A {display:block;width:100%;}
TABLE.menu A:link, TABLE.menu A:visited, TABLE.menu A:active {
background-color:#d0d0f0;
}
TABLE.menu A:hover {
background-color:#e0e0f0;
}
</style>
<table style="width:200px" class="menu">
<tr><td><a href="
http://www.google.com">Link1</td></tr><tr><td><a href="
http://www.google.com">Link1</td></tr><tr><td><a href="
http://www.google.com">Link1</td></tr></table>