header fil i C++

Jeg er for nylig begyndt at kode lidt i C++, ellers har jeg brugt en del tid på Java. Jeg sidder lige nu og leger lidt med klasser i C++ men er stødt ind i lidt af et problem. Hvad bruger man Header filen til ??? Hvergang jeg prøver at kompilere min lille klasse får jeg fejlen:

unexpected end of file while looking for precompiled header directive (jeg bruger Visual C++ 6.0)

Min lille klasse ser således ud:

class SelectionSort{

public:
    void sort (int [], int);
};

void SelectionSort::sort (int data[], int len){
    for (int i=0; i<len; i++){
        // blah blah
    }
}

Jeg ville blive temmelig glad hvis en venlig sjæl kunne fortælle mig, hvad det er jeg misser her :)

På forhånd tak !!