Jeg ved ikke om du har løst problemet, men den nemmeste måde er nok at bruge nimbus look and feel, da det er så nemt at ændre på:
/** Lille program der demonstrerer Nimbus Look And Feel */
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class NimbusApp extends JFrame{    
    NimbusApp(){
        try {
            // prøver Nimbus Look and feel
            UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
            // dette tegner backgrounds og mere til componenter
            UIManager.put("nimbusBase", new Color(0,40,100));
            // Jeg synes at det er pænest hvis hvis nimbusFocus er usynlig
            UIManager.put("nimbusFocus", getBackground());
        }catch (Exception e) {
            /* hvis nimbus ikke understøttes vælges det kedelige standard Metal tema
             * eller man kabn selvfølgelig vælge et andet tema her... 
             */
        }        
        JMenuBar bar = new JMenuBar();
        JMenu menu = new JMenu("Menu");
        JMenuItem item1 = new JMenuItem("Item1");
        JMenuItem item2 = new JMenuItem ("Item2");
        menu.add(item1);
        menu.add(item2);
        bar.add(menu);
        add(bar);        
        JButton b = new JButton("Nimbus Button");
        // hvis man lader være med at ænder baggrunden på jbutton vil den have samme nimbusBase = JMenu farven
        b.setBackground(new Color(150,10,0));
        add(b);        
        setLayout(new FlowLayout());
        setSize(300,200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setJMenuBar(bar);
        setTitle("Lille Nimubs Demo");
        setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args){
        new NimbusApp();
    }    
}
Hvis du vil begynde på at arbejde med Nimbus look and feel så er denne hjemmeside et must:
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/_nimbusDefaults.html#primaryHvis man ikke bruger Nimbus til at ændre JMenus så er det vist nemmere at lave sin egen menu.