Wannafind.dk-brugere!

Jeg har lige bestilt webhotel hos Wannafind.dk og finder nu ud af at når jeg skal hente og sende mail med pop3 (outlook), så bruger jeg min udbyders smtp-mailserver til at sende med og ikke mit eget domæne.
Hvorfor det og er der ikke ulemper ved det???

Og nu er det sådan så jeg med PHP på min side sender e-mails via smtp og ikke PHP's egen mail-funktion.
Bliver det ikke et problem her???