Silly me... Havde ikke installeret den selv. Jeg troede den lå på taskbaren, men den sidder altså som en ekstra Coolbar på IE'en.
Jeg fandt ret hurtigt et link til et konkret eksempel:
http://www.dotnet247.com/247reference/a.aspx?u=http://www.codeproject.com/csharp/dotnetbandobjects.aspDet er godtnok et .NET projekt, så medmindre du kører Delphi 8, kan du kun hente ledetråde ud af eksemplet - men fint beskrevet er det.
På nettet fandt jeg et mere kortfattet og lakonisk svar, men omhandlende Win32 GUI'en: Lav et COM-objekt og registrér det.
Endelig fandt jeg (ved at søge efter "Browser Bands" eller "Explorer Bar" følgende link til en Delphi-side:
http://www.euromind.com/iedelphi/ie5tools.htmHvad der virker for IE5 virker sandsynligvis også for IE6+